塾長です。
6/19（金）は米国版major SQであるquadruple witchingだったわけだけども、CNBCで簡単に影響について語っていたので、見てみましょー。（動画サムネ／タイトルとは関係ないので、気にせずに）
＜ボブ・サーニ＞
・Quadruple Witchは四半期毎の個別株オプション、インデックスオプション、個別株先物、インデックス先物の清算日が重なる日。
取引量が多くなる。
1年に4回あるQWが、典型的には、取引量最大の日になる。
・同時に、S&P500のリバランシングも行われる。
今回S&P500から除外されるのは、Harley Davidson、Nordstrom、Alliance Data Systems。
数社が新しく入る。
ウェイトが上がるのは、Amazon、Salesforce.com、Morgan Stanley、Edison。
ウェイトが下がるのは、Apple、Alphabet、Microsoft、JPMorgan Chase、Bank of America。
クローズ時にリバランスが起こるので、大量の注文が出る。
＜マイク・サントーリ＞
・S&P500は3,100近辺にいるが、quadruple witchingでは切りに良い数字に寄りがち。
・6月のquadruple witchingの後は、弱含む傾向にある。
S&P500の入替、ウェイト変更の影響は無かったみたい。
動きはマチマチ。
弱含むと言われたS&P500先物は、今朝（日本6/22 7:16AM）下げて始まっている。-0.8%程度。
むむむ。
