塾長の資産運用

アメリカ株大好きの塾長が資産運用と関連ニュースを語る。投資は自己責任でネ!

クワドロプル・ウィッティングとS&P500銘柄入替。

塾長です。

6/19(金)は米国版major SQであるquadruple witchingだったわけだけども、CNBCで簡単に影響について語っていたので、見てみましょー。(動画サムネ/タイトルとは関係ないので、気にせずに)

youtu.be

<ボブ・サーニ>

・Quadruple Witchは四半期毎の個別株オプション、インデックスオプション、個別株先物、インデックス先物清算日が重なる日。

 取引量が多くなる。

 1年に4回あるQWが、典型的には、取引量最大の日になる。

・同時に、S&P500のリバランシングも行われる。

 今回S&P500から除外されるのは、Harley Davidson、Nordstrom、Alliance Data Systems。

 数社が新しく入る。

 ウェイトが上がるのは、AmazonSalesforce.com、Morgan Stanley、Edison。

 ウェイトが下がるのは、Apple、Alphabet、MicrosoftJPMorgan Chase、Bank of America。

 クローズ時にリバランスが起こるので、大量の注文が出る。

<マイク・サントーリ>

・S&P500は3,100近辺にいるが、quadruple witchingでは切りに良い数字に寄りがち。

・6月のquadruple witchingの後は、弱含む傾向にある。

 

 

S&P500の入替、ウェイト変更の影響は無かったみたい。

動きはマチマチ。

弱含むと言われたS&P500先物は、今朝(日本6/22 7:16AM)下げて始まっている。-0.8%程度。

むむむ。